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窓開き戦略とは？
“窓が開いていれば、その窓を閉じようとする”ということは、よく知られていますが、それを実践した場合どうなるかをシミュレーションしてみました。
実に単純明快な戦略ですが、いくつかの通貨では、安定して収益を上げられそうだったので、このページで紹介します。
窓開き戦略を自動で実行するアプリを作ってみました。興味のある方は是非使ってみてください！
Download and 使い方 → コチラ
※ アプリが文字化けする場合は、日本語版のランタイムライブラリをインストールしてみてください。
･･･Visual Basic 6.0 Service Pack 5 Runtime Set
※ 詳しくは下をご覧ください
やってみた！簡易シミュレーション
以下のような戦略で、シミュレーションをやってみました。
前提
・通貨はUSD/JPY
・先週終値と今週始値に20銭以上差があれば＝窓が開いていれば、閉じる方向にポジションを建てる
・先週終値と同じところに指値を入れる
・逆指値は入れない
・一度も指値にヒットしなかった場合は、その週の終値で決済
・コストは３銭
・使用データはGFTの週次データ（'05/1/02〜'09/4/26の226週）
シミュレーション結果
・窓開かず ：178回
・窓開いて勝ち： 42回
・窓開いて負け： 6回
・最大負け ：-3.92円（'08/10/05）
・最大勝ち ：+2.39円（'08/09/14）
・合計収益 ：+6.40円
ということで、収益がでました！詳しくは、エクセルファイルをご覧ください。
勝率はなんと！88%ですが、大きな地震がたまに来ているようです。
そこで、5分足データを使って、最適なロスカットレベルを探してみました。
ロスカットはどうする？詳細分析
FXCMの5分足データに難点があり、次のような前提に変えています。
前提
・通貨はUSD/JPY
・先週終値(@)と 今週7:30の値(A) に20銭以上差があれば、閉じる方向にポジションを建てる
・先週終値と同じところに指値を入れる
・逆指値は、建値−窓の大きさ（A-@）×2.5倍のところ に入れる
・一度も指値にヒットしなかった場合は、土曜日の4:00に決済
・コストは３銭
・使用データはFXCMの5分足データ（'05/1/02〜'09/4/26の226週）
シミュレーション結果
・窓開かず ：168回
・窓開いて勝ち： 48回
・窓開いて負け： 11回
・最大負け ：-1.90円（'08/10/05）
・最大勝ち ：+2.27円（'08/09/14）
・合計収益 ：+9.52円
良くなった様な変わらないような結果でしたが、最大負けが小さくなったことから、大地震は避けられるようになったように思います。
あと、おまけで分かったことですが、厳密に朝6:00に起きて窓を確認しなくても、7:30でOKみたいですね。どちらにしてもサラリーマンには忙しい時間帯ですが、、、
その他の通貨は？
その他の通貨も調べてみました。以下の戦略マップをご覧ください。
言葉の説明
・窓量：窓の大きさ※。窓量より大きく窓が開いていれば、戦略Go！
※ 正確には、月曜7:30と先週終値との差
・LossCut倍率：逆指値のレベル。詳しくは下の具体例をご覧ください。
【戦略マップ】
|---------|--------|------------|
| Currency| 窓 量 | LossCut倍率|
|---------|--------|------------|
| EUR/CHF | 0.0010 | 4.0倍 |
| EUR/GBP | 0.0020 | 5.0倍 |
| NZD/USD | 0.0020 | 3.0倍 |
| USD/CHF | 0.0020 | 4.0倍 |
| USD/JPY | 0.20 | 2.5倍 |
| EUR/USD | 0.0025 | 5.0倍 |
|---------|--------|------------|
上記の通貨が、安定的な収益があげられそうなものでした。
戦略の具体例
具体例：Long
USD/JPYの例で説明します。先週の終値=99.50(Bid)、今週の始値=99.20(Bid)だった場合、窓の大きさ0.30>=[窓量0.20]なので、窓の閉じる方向=Longのポジションを成り行き建てます。Spreadが0.03であれば、99.23で建てることになります。
そして、Limit=99.50、Stop=98.45(99.20-(0.30*2.5))とします。
その後、LimitにもStopにもヒットしなかった場合は、土曜日04:00に成り行きで決済します。
具体例：Short
同じくUSD/JPYの例で説明します。先週の終値=99.50(Bid)、今週の始値=99.80(Bid)だった場合、窓の大きさ0.30>=[窓量0.20]なので、窓の閉じる方向=Shortのポジションを成り行き建てます(建値=99.80)。
そして、Spread=0.03の場合、Limit=99.53、Stop=100.53(99.80+(0.30*2.5)+Spread)とします。
その後、LimitにもStopにもヒットしなかった場合は、土曜日04:00に成り行きで決済します。
シミュレーション結果
上記の戦略でシミュレーションした結果のグラフを以下に載せます。05年のパフォーマンスはどの通貨も悪いですね、、、が、その後は安定した収益が上がっています。窓の開く頻度が06年以降は増しているのですが、閉じる引力＝取引量が増えて、この戦略がワークするようになったんですかね？
・FXCM.comの、'05/1/1〜'09/5/3までの5分足データを使用
・05年以前のシミュレーションもしたいのだが、データがなくやむなく断念。。
（メルマガ宣伝）FX Historical Data（無料メルマガ）をご登録いただければ、5分足データがゲットできます！（'05〜）。
 
 
 
 
自動売買アプリ
朝7:30にPCの前に座ってトレードするのはかなり無理なので、また土曜04:00に成行決済するのはしんどいというのがあり、VBで自動売買アプリを作成しました。
興味のある方は是非使ってみてください。その際、有料メルマガ（780円）の登録をお願いしているのですが、初めの月は購読料が無料ですので、それで試しに使ってみてください。
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※ VBを使ってFXCM.comで売買するためのAPI(Order2Go)を使っています。
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