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Historical Data
時系列データの提供を始めました！
とりあえず、USD/JPYとEUR/JPYの２通貨の、5分足・１時間足データをご提供します。
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どのような通貨のデータが欲しいか、どんなタイムフレームのデータが欲しいかなど、アンケートに書いていただけると助かります。
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Swap Strategy
複数の通貨でポートフォリオを組み、安定的にスワップを狙っています。とっているリスクは、0.999のVaRが投資金額の半分以下になるよう調整しています。
ちなみに、リーマンショック以前はVaR=投資金額としてましたが、ガッツリロスカットをくらったので、、、
金融不安データを含んだVaRで、かつ投資金額の半分以内にVaRを抑えていれば、もう破産の危機は120%回避できるものかと、、、
(注)VaR計算時、スワップの変動は考慮していません。
Result
Performance Sheet
| VaR(0.999) | 3,126 k | (22.8%) |
| Swap/y | 1,356 k | (9.9%) |
| Sharp Ratio | 43.4 % | - |
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| Currencies | | |
| CHF/DKK | 2 | Short |
| CHF/ZAR | 1 | Short |
| EUR/HUF | 3 | Short |
| GBP/DKK | 1 | Short |
| TRY/JPY | 1 | Long |
| USD/MXN | 5 | Short |
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Historical Data
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